Скачанные модули хранятся в кеше Go: по умолчанию в $GOPATH/pkg/mod (если GOPATH не задан - в ~/go/pkg/mod). Это глобальный кеш, общий для всех проектов. Локальная копия зависимостей в директории проекта - в папке vendor/, создаётся по желанию командой go mod vendor.